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Curso
de Sistemas de Trading
FINALIZADO EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN
Crea tu propio sistema de trading
Programa
I. INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS DE TRADING
Definición de sistema de trading:
Qué es un sistema de trading.
Sistemas discrecionales, sistemas mecánicos y sistemas automáticos.
Puntos fuertes y puntos débiles.
Trading vs. inversión [Buy and Hold).
Acciones vs. futuros. Tendencia vs. contra-tendencia
Postura académica:
Teoría del paseo aleatorio.
Mercado eficiente y sistemas de trading.
Sistemas de trading universales
Ejemplo de operativa real automatizada.
Plan de trading:
Psicología, money management y sistema.
Management completo.
Evolución del trader de sistemas:
Trader discrecional.
Trader técnico.
Trader iniciado en sistemas.
Trader experto en sistemas.
II. HERRAMIENTAS Y REQUERIMIENTOS
Hardware y Software:
Requerimientos de Hardware.
Software Imprescindible: TradeStation, MetaStock y Visual Chart.
Software Complementario: Rina, ProSizer, Portfolio Analizer, NeuroShell,
Excel…..
Formación: Bibliografía y Seminarios
Bases de Datos:
Introducción.
Gráficos ajustados vs. Gráficos no ajustados.
Qué formato de bases de datos debemos utilizar
Cómo ajustar nuestras bases de datos.
Cómo crear nuestras bases de datos.
Vendors Feed.
Referencias bibliográficas comentadas.
III. ANÁLISIS TÉCNICO, ESTADÍSTICA E INTELIGENCIA
ARTIFICIAL
Introducción al análisis técnico:
Indicadores de tendencia (medias móviles, roturas de rangos, ADX).
Indicadores de Contra-tendencia (RSI, Estocástico, MACD).
Indicadores de Volatilidad (ATR, Bollinger Bands).
Introducción a la Estadística:
Media, moda, mediana y desviación típica.
Tipos de distribuciones. Normal y lognormal.
Test de significación y contrastes de hipótesis.
Coeficiente de correlación.
Inteligencia Artificial:
Sistemas expertos y redes neuronales.
Algoritmos genéticos y Lógica difusa.
IV. COMPONENTES DE UN SISTEMA Y TIPOLOGÍA
Componentes de un sistema:
Reglas de entrada y de salida.. indicadores técnicos.
Parámetros.Filtros. Stops.
Gestión del Riesgo o Risk Management:
Tipos de stop loss.
Profit Targets.
Eficiencia en Entradas y Salidas.
MAE vs. MFE.
Estrategias con Outliers.
Rina Index.
Tipos de Sistemas de Trading:
Según el grado de discrecionalidad.
Según la serie histórica y el posicionamiento.
Clasificación fundamental.
Resto de Sistemas.
Trend Following y Market Facilitation.
V. FASES EN EL DESARROLLO DE SISTEMAS
Selección de Mercados y Activos Financieros:
Que tipo de comportamiento de mercado estoy buscando.
Volatilidad y Liquidez.
Que producto se ajusta mejor a mis necesidades.
Definición de la operativa que queremos desarrollar:
Time Frame (Intraday, Daily, Weekly).
Desarrollo de la idea genérica.
Transformación de la idea en un conjunto objetivo de reglas.
BackTesting y Optimización de parámetros.
Mantenimiento y mejora del sistema desarrollado.
VI. EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS
Objeto de la evaluación.
objetividad vs. subjetividad.
Análisis numérico o de ratios:
Número de operaciones.
Resultado bruto.
Comisiones y slippage.
Fiabilidad vs. AverageWin/AverageLoss.
Payoff ratio.
Profit factor.
Return on Account.
Ratios de rentabilidad riesgo.
Análisis gráfico.
Equity curve Análisis.
Análisis temporal:
Resultados netos semanales, mensuales y anuales.
Tiempo en mercado y duración de las operaciones..
Análisis del drawdown:
Definición.
DrawDown inicial vs. completo
DrawDown diario vs. intradiario.
DrawDown de posiciones abiertas vs. de posiciones cerradas.
UnderWater Equity Curve.
Simulaciones de Montecarlo:
Números aleatorios y Semilla (SEED).
Objeto de la Simulación.
Aplicación al Trading.
Montecarlo en la práctica.
VII. OPTIMIZACIÓN: ROBUSTEZ VS. CURVE FITTING
Optimización: amigo o enemigo:
Tipos de Optimizadores.
Evolución del trader ante la optimización.
Ejemplos de curve-fitting.
Formas de evitar el curve-fitting.
Mapas de Optimización:
Robustez.
Gráficos en dos dimensiones.
Gráficos en tres dimensiones.
Alternativas a la Optimización tradicional:
Optimización Proyectada( W.F.O.).
Sistemas auto-adaptados (Self-Adaptive Sys.).
VIII. CONDICIONANTES PSICOLÓGICOS. SISTEMAS AUTOMÁTICOS
Porque es tan importante la psicología:
Miedo y avaricia.
Control emocional.
Exceso de confianza.
El santo grial está en nuestro interior.
Cuidado con la Intuición.
Contabilidad mental.
Psicología de masas.
Desde la tulipmanía a la burbuja de internet.
Disciplina y seguimiento del sistema en tiempo real:
La importancia de la disciplina.
Diario de las operaciones reales vs. teóricas.
Técnicas para mejorar nuestra operativa.
Sistemas automáticos vs. sistemas mecánicos
Elimine sus limitaciones emocionales
IX. MONEY MANAGEMENT Y DIVERSIFICACIÓN
Desarrollo post-sistema.
Money management, ese gran desconocido:
Qué es money management.
Qué no es money management.
El experimento de Ralph Vince.
Gestión Monetaria y Draw.
El uncle point.
Martingala vs. Antimartingala.
Apalancamiento asimétrico.
Las tres fases en la implementación de la gestión monetaria.
Estrategias de gestión monetaria.
Fixed fraction. Optimal f. Secure f. Regla del 2%. Fixed ratio.
X. PORTFOLIO MANAGEMENT
Portfolio management o diversificación:
El milagro de la diversificación.
Tipología de la Diversificación.
Efecto en los ratios y en la Equity Line.
Ejemplos prácticos de aplicación de diversificación:
Sistema TradeSolver I sobre portfolio de acciones del EuroStoxx50.
Sistema TradeSolver II sobre portfolio de acciones del EuroStoxx50.
Portfolio de Sistemas sobre el Futibex-35.
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