Tienes razón en casi todo..

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ESCRITO POR: amenophis [20:32 2/jul/2008]

TEMA: Tienes razón en casi todo..

> El cálculo de una correlación no impone que tenga que ser
> en el mismo tiempo, se puede calcular la correlación con un
> lag...

Se puede, pero en bolsa, no creo que seas capaz de encontrar ninguna así. Y si la encuentras, pide un crédito al banco por todo el capital que puedas, y utilízalo en esa correlación con lag: en menos de un año, habrás podido devolver el crédito, y estarás forrado.

> También se puede calcular la autocorrelación...

Sí, pero de nada serviría en este ámbito.

> Y un error frecuente es pensar que una elevada coreelación
> emplica una relación de causa-efecto...

Efectivamente, y ese es precisamente el error que se comete aquí, y contra el que me rompo los cuernos para tratar de hacer ver que no existe tal relación, pero por más que lo intento, lo único que consigo es llevarme berrinches y discutir con mentes cerradas que son incapaces de salirse de unos cuantos tópicos aprendidos.

> De todas formas, dudo de que correlación, autocorrelación,
> autocorrelacion parcial, covarianza, et... sirvan para
> mucho en este mundillo bursátil.

La correlación, aunque no por sí sola, sino mediante el uso de otras cosas que sirven para filtrar, sirven perfectamente porque permite hacer arbitraje (algo que es muy rentable y con muy poco riesgo si se hace correctamente).

La autocorrelación, y la autocorrelación parcial, al menos que yo sepa, en efecto, no sirven para nada.

La covarianza, directamente no, pero indirectamente sí. Sirve, y mucho, aunque ya digo que de forma indirecta. A mí me sirve para ganar dinero con opciones (aunque este mes me ha salido mal la operativa y encima yo la he gestionado mal, y no voy a ganar nada con ella, pero por regla general, lo hago).

De hecho, estas cuestiones matemáticas, son, de las diferentes cosas que utilizo, las que menos riesgo llevan. Reconozco que arbitraje no hago (principalmente, porque cuesta mucho tiempo y trabajo encontrar pares de valores con índices de correlación lo suficientemente grandes como para que se pueda aprovechar y que sea verdaderamente rentable), pero la covarianza, indirectamente, la uso todos los meses, varias veces, y sirve, ya te aseguro yo que sirve.

rbotic, tú que has pronosticado caídas fortísimas en contra de la opinión mayoritaria cuando el Ibex estaba por los 15000, deberías tener la mente un poco más abierta para dar el beneficio de la duda a determinadas cosas que la mayoría desdeñan. Te aseguro que las matemáticas, bien utilizadas, sirven para ganarle dinero al mercado.

Saludos.

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