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Ejercicio teórico con CazaGaps

Saludos

Hace algún tiempo diseñé una herramienta llamada CazaGaps para identificar el número y fuerza de los gaps de apertura que se han producido en un índice o valor y que podeis encontrar más documentada en:

http://www.crononauta.com/blai5/cazagaps.htm

Por si no queda claro, no se trata de un indicador ni tiene (en principio) funciones aplicables al trading diario. Simplemente identifica, marca y mide los gaps de apertura.

Si en algún momento puede tener una cierta utilidad (al menos teórica) es en una situación como la actual. De interés es que os fijeis en el trazado de la línea azul oscura. Muestro gráfico del CazaGaps sobre el FIBEX en los últimos dos años.
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cazagaps070306a.gif
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Esa línea azul se llama Balance de CC/VA y representa el resultado acumulado que obtendríamos si comprásemos al cierre y vendiésemos en apertura de la siguiente sesión durante 20 sesiones consecutivas.

Lo que quiero señalar es que estamos en el valor más bajo en los últimos dos años. Amplio la imagen al último tramo:
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cazagaps070306b.gif
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Por una razón puramente estadística en teoría habría una alta probabilidad de que en las próximas 20 sesiones se produzcan una serie de gaps de inicio que diesen al final de la serie un valor positivo.

O, más claro, esto es como el problema de lanzar monedas al aire y que salgan cara. O de la ruleta con el rojo/negro o par/impar. Por esa misma razón, en las próximas 20 sesiones lo más probable (matemáticamente hablando) es que si comprásemos al cierre y vendiésemos en apertura obtiviésemos, al final de esas 20 sesiones obtuviéramos un balance económico positivo.

Yo (por descontado) no voy a hacer más que un recuento teórico, a ver si se cumple la teoría pero no voy a poner ni un euro por si acaso la teoría falla. Si se cumple, quizás en la próxima situación favorable del mercado. Pero, por si acaso, yo las pruebas, con gaseosa.

Os lo comento por si os apetece que lo comprobemos juntos. Pero, ojito, SOLO cuentan los GAPS DE APERTURA, ¿vale?

Un saludo

Blai