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A/D Line. La solución a una vieja petición de Lort Soth

Saludos,

Las cosas tienen un tiempo de resolución más o menos variable, pero al final casi siempre acaban por llegar a buen fin.

Hace ya bastante (en julio) Lord Soth me proponía diseñar un indicador que representase, según sus propias palabras, “el cociente del nº de valores que suben o bajan por el nº total de valores del índice o mercado”.

http://www.labolsa.com/foro/mensajes/1152811460/

A mí la teoría del diseño de indicadores me gusta, pero disto mucho de conocer ni la centésima parte de los miles que existen, por lo que corro el riesgo de replicar alguno si no me fijo, y seguramente siempre peor que el original.

De hecho la petición de Lord Soth quedó en la carpeta de pendientes de estudio y, la verdad, nunca llegué a entender si matemáticamente eso tenía mucho sentido y alguna utilidad al trading, así se lo comenté.

http://www.labolsa.com/foro/mensajes/1154087256/

Ayer, otro compañero me habla de si cabría la posibilidad de disponer de algo por lo visto utilizado en los mercados USA y que respondía al nombre de Advance/Decline Line (A/D Line) o, en español Línea de Avance/Retroceso.

Lo investigo y resulta que es algo muy parecido a lo que me sugería Lord Soth, lo que habla mucho y bien de su buen tino, casi tanto como de mi despiste sobre estos temas.

La fórmula base no puede ser más sencilla: suma acumulativa de los que suben menos los que bajan en un mercado. Así de fácil.

Bien, ahora que sé que eso existe, que está formulado y que tiene unas reglas de trading definidas, antes de ver si se puede programar hago lo prudente e investigo si está ya disponible.

Y, la buena noticia es que los usuarios de ProRealTime disponen de esta herramienta no en una, sino en tres versiones:

1) Advance/Decline Line - Línea de Avance/Retroceso
2) Advance / Decline Net Difference - Diferencia Neta de Avance / Retroceso; y,
3) Advance / Decline Ratio - Ratio de Avance / Retroceso
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La primera, (Advance/Decline Line o Línea de Avance/Retroceso) está definida como “aquella donde se añade el número de valores cuya cotización ha subido menos el número de valores cuya cotización ha bajado”. Dice también que “Este indicador suele calcularse en tiempos diarios o sobre barras de 5 minutos” y que “cuando el indicador y el índice se mueven en la misma dirección, la tendencia tiene más probabilidades de continuar”, pero “cuando el índice llega a un nuevo máximo sin que el indicador alcance este nuevo máximo, se detecta una señal de divergencia negativa”.

El Advance / Decline Net Difference (o Diferencia Neta de Avance / Retroceso) representa “la diferencia entre el número de valores que suben y el número de valores que bajan”.

Por último, el Advance / Decline Ratio (o Ratio de Avance / Retroceso) es, según la información aportada, “el cociente entre el número de valores que suben y el número de valores que bajan”, que es exactamente lo que andaba buscando Lord Soth.

Así, tanto para él como para todos los posibles interesados, cuelgo este comentario y aquí quedará para cuando él o cualquier otro pueda y quiera leerlo.

Y así el A/D Line sale de mi carpeta de temas pendientes. Para quien lo quiera, ahí está, incorporado de serie en ProRealTime y para todos sus los mercados disponibles relacionados con un índice.
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Y ya no mareo más.

Un saludo

Blai